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单票杠杆的艺术：把放大器变成可控工具的十字路口
一张单票背后，既有放大收益的狂喜，也有放大风险的冷静账本。股票配资通过杠杆作用将投资者本金放大数倍，资金放大能在短期内提高单票收益率，但同时放大回撤与追加保证金的概率。要量化投资者资金需求，需从仓位上限、保证金比例、可承受最大回撤三方面测算（参见Merton的资产组合理论与风险预算
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一张单票背后，既有放大收益的狂喜，也有放大风险的冷静账本。股票配资通过杠杆作用将投资者本金放大数倍，资金放大能在短期内提高单票收益率，但同时放大回撤与追加保证金的概率。要量化投资者资金需求，需从仓位上限、保证金比例、可承受最大回撤三方面测算（参见Merton的资产组合理论与风险预算
评论
Trader88
写得很实用，尤其是压力测试那段，值得收藏。
小赵
对配资流程的分解很清楚，利率和强平逻辑真不能忽视。
MarketGuru
引用了Merton和CFA，提高了专业性，赞。
AnnaLee
能否出个模板化的资金需求测算表？很想要。